Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Ihr Suchergebnis

1. Fehrenbach, Johannes (2003) Design und Analyse stochastischer Algorithmen auf kombinatorischen Strukturen
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/783)
2. Ízkan, Fehmi (2002) LÚvy processes in credit risk and market models
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/472)
3. Gerds, Thomas (2002) Nonparametric efficient estimation of prediction error for incomplete data models
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/702)
4. Goll, Thomas (2001) Derivative pricing and logarithmic portfolio optimization in incomplete markets
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/373)
5. Woerner, Jeannette H. C. (2001) Statistical analysis for discretely observed LÚvy processes
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/295)
6. D÷hler, Sebastian (2000) Empirische Risiko-Minimierung bei zensierten Daten
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/69)
7. Raible, Sebastian (2000) LÚvy Processes in Finance: Theory, Numerics, and Empirical Facts
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/51)
8. Neininger, Ralph (1999) Limit Laws for Random Recursive Structures and Algorithms
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/13)
9. Prause, Karsten (1999) The Generalized Hyperbolic Model: Estimation, Financial Derivatives, and Risk Measures
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/15)
10. Averkamp, Roland (1999) Wavelet Thresholding for Non (Necessarily) Gaussian Noise
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/10)

Indexliste