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1. KŘhn, Janine (2013) Limit theorems for random excursions
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/9187)
2. Kiesel, Swen M. (2013) On optimal allocation of risk and insurance problems
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/9098)
3. Stich, Dominik (2012) Eine Martingalmethode zur L÷sung optimaler Stoppspiele
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8885)
4. Pokalyuk, Cornelia (2012) Patterns of selection in subdivided populations
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8625)
5. Pohl, Volker (2012) Valuation of portfolio credit derivatives and data-based default prediction
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8900)
6. Glau, Kathrin (2010) Feynman-Kac-Darstellungen zur Optionspreisbewertung in LÚvy-Modellen
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7724)
7. Hammerstein, Ernst August von (2010) Generalized hyperbolic distributions: theory and applications to CDO pricing
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7974)
8. Munsonius, G÷tz Olaf (2010) Limit theorems for functionals of recursive trees
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7472)
9. Mainik, Georg (2010) On asymptotic diversification effects for heavy-tailed risks
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7510)
10. Faller, Andreas (2009) Approximative L÷sungen von Mehrfachstoppproblemen
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6805)
11. Grbac, Zorana (2009) Credit risk in LÚvy Libor Modeling: rating based approach
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7253)
12. Schopp, Eva-Maria (2008) Tail behaviour and martingale convergence of random recursive structures and algorithms
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5386)
13. Papapantoleon, Antonis (2006) Applications of semimartingales and LÚvy processes in finance : duality and valuation
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2919)
14. Lauer, Christian (2006) Muster und Alignments in zufńlligen Zeichenketten
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2572)
15. Bergenthum, Jan (2005) Comparison of semimartingales and LÚvy processes with applications to financial mathematics
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2067)
16. Burgert, Christian (2005) Darstellungssńtze fŘr statische und dynamische Risikoma▀e mit Anwendungen
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1737)
17. Koval, Nataliya (2005) Time-inhomogeneous LÚvy processes in cross-currency market models
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2041)
18. Kluge, Wolfgang (2005) Time-inhomogeneous LÚvy processes in interest rate and credit risk models
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2090)
19. Lerche, Hans Rudolf (1986) An optimal property of the repeated significance test : (sequential Bayes tests / simple Bayes rules) Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 83 (1986), S. 1546-1548
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4390)
20. Lerche, Hans Rudolf (1986) The shape of Bayes tests of power one The annals of statistics 14 (1986), S. 1030-1048
(URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4389)

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