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Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende
URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-155
URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/15/
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Finanzmathematische Modelle sind in den 90ern sowohl von der
Mathematik her deutlich weiterentwickelt, als auch verstärkt in
Finanzinstitutionenen angewandt worden. Hierbei geht der Trend dahin,
die in Standardansätzen verwandte Brownsche Bewegung durch
realistischere Prozesse, die nicht auf der Normalverteilung basieren,
zu ersetzen.
In dieser Arbeit habe ich verschiedene finanzmathematische Modelle,
die von verallgemeinerten hyperbolischen (GH) Verteilungen ausgehen,
mathematisch weiterentwickelt und statistisch auf ihre praktische
Anwendbarkeit hin überprüft. Grundlagen dafür waren das
hyperbolische Lévy Modell von Eberlein/Keller (1995) und die von
Barndorff-Nielsen (1998) vorgeschlagenen stochastischen Prozesse mit
einer invers Gauß'schen Volatilitätsstruktur und verallgemeinert
hyperbolischen Marginalverteilungen. Untersucht wurden insbesondere
die Berechnung von Optionspreisen und von Risikokennzahlen.
| SWD-Schlagwörter: | Hedging , Termingeschäft , Kursrisiko , Volatilität | |
| Freie Schlagwörter (englisch): | Value-at-Risk , volatility model , Levy processes | |
| MSC Klassifikation | 90A09 , 90A46 , 62P05 , 90A09 , 90A46 , 62P05 | |
| Institut: | Institut für Mathematische Stochastik | |
| Fakultät: | Mathematische Fakultät (bis Sept. 2002) | |
| DDC-Sachgruppe: | Mathematik | |
| Dokumentart: | Dissertation | |
| Erstgutachter: | Prof. Dr. Ernst Eberlein | |
| Sprache: | Englisch | |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 15.12.1999 | |
| Erstellungsjahr: | 1999 | |
| Publikationsdatum: | 23.12.1999 |