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Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende
URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-20419
URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2041/


Koval, Nataliya

Time-inhomogeneous Lévy processes in cross-currency market models

Zeit-inhomogene Levy Prozesse in Cross-Currency Marktmodellen

Dokument1.pdf (1.315 KB) (md5sum: cf938b3d82e3c3c38f3d402d4ae1f662)

Kurzfassung in Deutsch

Anwendung von der zeit-inhomogenen Levy Prozessen
für die Bewertung von Cross-Currency Derivaten.


Kurzfassung in Englisch

Application of time-inhomogeneous Levy Processes to the pricing of cross-currency derivatives.


SWD-Schlagwörter: Finanzmathematik , Stochastik , Wahrscheinlichkeitstheorie
Freie Schlagwörter (deutsch): Zeit-inhomogene Levy Prozesse , Cross-Currency Marktmodel , Semimartingale
Freie Schlagwörter (englisch): time-inhomogeneous Levy processes , cross-currency market model , semimartingale theory
MSC Klassifikation 91B28 , 60H05 , 60G51 , 62P05
Institut: Institut für Mathematische Stochastik
Fakultät: Fakultät für Mathematik und Physik
DDC-Sachgruppe: Mathematik
Dokumentart: Dissertation
Erstgutachter: Eberlein, Ernst (Prof. Dr. )
Sprache: Englisch
Tag der mündlichen Prüfung: 10.06.2005
Erstellungsjahr: 2005
Publikationsdatum: 27.09.2005
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